Taux de variation: l'indicateur polyvalent aide les points de tournage ponctuels Momentum dans sa forme la plus simple est le taux de changement (ROC). La variation en pourcentage du prix sur une période déterminée. Beaucoup d'autres mesures de momentum ont été développées, mais toutes modifient ce calcul de base d'une certaine manière. Pour calculer le ROC, vous divisez le prix actuel par un prix antérieur, soustrayez 1 de cette valeur et multipliez par 100 pour convertir en pourcentage: Taux de variation (ROC) PP (t) -1 x 100, où P (t) Est un point de prix plus ancien Par exemple, le prix actuel pourrait être divisé par le cours de clôture il ya six mois pour trouver le ROC de 6 mois. Ce calcul peut être appliqué à tout type de séries de données, y compris les actions, les FNB, les fonds communs de placement ou même les données économiques. En fait, l'indice des prix à la consommation (IPC), largement suivi, est un calcul des variations de prix sur 12 mois. Comment les commerçants l'utilisent Le ROC peut être utilisé en tant que stratégie commerciale complète. Les commerçants pourraient acheter lorsque le ROC est positif et vendre quand il tombe en dessous de zéro. Ceci est illustré dans le tableau ci-dessous où deux gains importants auraient été atteints alors qu'une perte importante aurait été évitée. Certains commerçants ajoutent une moyenne mobile au ROC et le commerce basé uniquement sur cela. Les signaux d'achat se produiraient lorsque le ROC dépasserait la moyenne mobile et que les signaux de vente seraient pris lorsque la ROC tomberait en dessous de sa moyenne mobile. Toute période de temps pourrait être utilisée pour l'indicateur ou la moyenne, et un ROC de 26 semaines avec une moyenne mobile de 13 semaines sont des paramètres communs. Les marchés Bull et Bear peuvent être identifiés par la valeur de ROC. Les marchés haussiers auront une valeur positive et les ralentissements s'accompagneront d'un ROC négatif. Pourquoi il est important pour les commerçants Un certain nombre d'études ont montré que les stocks à forte dynamique ont tendance à surperformer au cours des trois à douze prochains mois. Les commerçants peuvent examiner les stocks avec le ROC le plus élevé et les acheter. ROC se tournera souvent vers le bas et tombera en dessous de sa moyenne mobile avant une baisse des prix, offrant un signal de vente en temps opportun. Il est également utile de voir quand ROC devient négatif, car c'est souvent un signal que plus de baisses de prix sont à venir. ROC peut être utilisé pour repérer les bulles possibles. Avant son effondrement, le prix de l'indice iShares FTSE Chine 25 (NYSE: FXI), illustré dans l'exemple, avait doublé en seulement six mois et le ROC était supérieur à 100. Les avances de prix comme celles-ci sont généralement insoutenables et en suivant ROC, Les accidents potentiels peuvent être évités. Chaque fois que le ROC de 6 mois est supérieur à 50, par exemple, il est peu probable que l'avance se poursuive. Les traders pourraient également ajouter Bollinger Bands au ROC pour aider à repérer les points de retournement. Lorsque ROC est au-dessus de la bande supérieure de Bollinger, il est plus de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne, ce qui devrait se produire moins de 2,5 fois. C'est un avertissement que les prix ont avancé rapidement et un renversement pourrait être proche. Une hausse des prix serait attendue lorsque ROC tomberait en dessous de la bande de Bollinger inférieure, ce qui devrait également se produire seulement 2,5 fois. En mettant les bandes de Bollinger à 3 ou plus écarts-types de la moyenne, quelque chose qui est facile à faire avec presque tous les logiciels commerciaux, vous pouvez repérer encore plus rares extrêmes du marché. Seulement 1 de tous les relevés ROC devrait être plus de 3 écarts-types par rapport à la moyenne. Ces occasions rares représentent généralement des points d'entrée à faible risque pour les métiers. ROC est un indicateur polyvalent qui peut être utilisé pour le commerce ou de bulles spotting. Articles les plus populairesAdding Technical Indicators b, Pourcentage b 58 b (Pourcentage b) a été l'un des deux premiers indicateurs dérivés des bandes de Bollinger. Il emploie une variation sur la formule pour Stochastics. B représente l'emplacement de la fermeture la plus récente dans les bandes de Bollinger. A 1,0, la fermeture est à la bande supérieure, à 0,0 la fermeture est à la bande inférieure et à 0,5 la fermeture est à la bande médiane. Une lecture b de 1.1 signifie que vous êtes au-dessus de la bande supérieure par 10 de la largeur des bandes. -0.2 signifie que vous êtes en dessous de la bande inférieure par 20 de la largeur des bandes. Pour faciliter l'analyse, nous vous donnons l'opportunité de tracer deux lissage de b: b1 et b2. B1 est un lissage de trois périodes de b et b2 est un lissage de trois périodes de b1. Ceux-ci sont semblables aux smoothings utilisés pour Stochastics sauf que nous utilisons des moyennes exponentielles. B est un outil utile pour identifier les divergences, diagnostiquer les sommets et les fonds, et la reconnaissance des formes. B est également largement utilisé dans la construction de systèmes de négociation. Il est parfait pour détecter quand un nouveau haut ou bas est un nouvel extrême absolu, mais pas un extrême par rapport aux bandes de Bollinger. BandWidth 58 BandWidth a été l'un des deux premiers indicateurs dérivés de Bandes Bollinger. Largeur de bande représente la largeur des bandes de Bollinger en fonction de la bande médiane. La formule est (upperBB - lowerBB) middleBB. L'utilisation la plus répandue de BandWidth est d'identifier The Squeeze, qui est un seuil de 125-période pour l'indicateur, et est très utile dans le diagnostic du début des tendances. Le contraire de The Squeeze, The Bulge, est utile pour diagnostiquer la fin des tendances. En plus de la ligne BandWidth, nous dessinons deux lignes de référence pour donner une idée de l'emplacement actuel de la bande passante par rapport à l'historique. La ligne supérieure représente la largeur de bande la plus élevée au cours des 125 dernières périodes (The Bulge when touched). La ligne inférieure représente la bande passante la plus faible au cours des 125 dernières périodes (Le Squeeze lorsque vous avez touché). Enfin, il est possible de tracer un lissage de trois longueurs de bande passante pour aider à identifier et à clarifier les points de retournement. BBImpulse 58 BBImpulse est dérivé de b. Sa valeur est le changement périodique de b, donc si b était 0,45 cette période et 0,20 dernière période, la valeur actuelle de BBImpulse est de 0,25. Nous présentons deux niveaux de référence sur le graphique, un niveau d'alerte et un niveau d'impulsion. Généralement, le marché se déplace dans la direction des dernières alertes et / ou impulsions, sauf vers la fin d'un mouvement où l'on peut tirer parti des signaux de décharge d'épuisement de cet indicateur. Ian Woodward emploie BBImpulse pour ses signaux Kahuna en utilisant des niveaux clés de 0,24 et 0,40. (Voir la description de l'indicateur Impulsion stochastique.) BandWidth Delta 58 BandWidth Delta dépeint l'élan de BandWidth et est utile pour diagnostiquer les pics et les creux dans BandWidth comme marqueurs des changements de tendance potentiels. Cet indicateur est particulièrement utile lorsque l'on essaie d'analyser le potentiel de consolidations ou de reprises après de gros mouvements. Vous pouvez penser à BandWidth Delta comme une loupe pour BandWidth. Pourcentage de la bande passante 58 Largeur de bande (Pourcentage de la largeur de bande) utilise la formule pour Stochastique pour normaliser la largeur de bande en fonction de sa période de retour de n jours. 125-périodes est la valeur par défaut, mais vous pouvez choisir votre propre période de retour. 1,0 est égal à la largeur de bande la plus élevée au cours des n dernières périodes, tandis que 0,0 correspond à la bande passante la plus faible des n dernières périodes. Si vous utilisez 125 comme période de rétrospection, puis 0.0 The Squeeze et 1.0 The Bulge. Les interprétations sont semblables à BandWidth, mais certaines trouvent la présentation normalisée ou fermée plus intuitive. BandWidth, avec b, sont deux blocs de construction principaux pour les systèmes de Bollinger Band trading. BBIndex 58 BBIndex est un indicateur overboughtoversold classique semblable dans l'application à l'Indice de Manche de Commodity (CCI). En effet, il peut être vu comme une version moderne de CCI. Faites correspondre la période à la tendance que vous êtes de négociation, 20 est la valeur par défaut, et utiliser plusminus 2.0 comme la base overboughtoversold niveaux de référence avec plusminus 3.0 comme des niveaux extrêmes. BBIndex est également un outil de divergence superbe, et comme tel est utile pour identifier les débuts et les extrémités des tendances. BBMomentum 58 BBMomentum mesure les mouvements de prix en fonction de la largeur des bandes de Bollinger. La valeur de BBMomentums est la variation de prix de la période n divisée par la bande supérieure moins la bande inférieure. Une bonne valeur de départ pour n est la moitié de la longueur du calcul de la bande de Bollinger. Donc, si vous utilisez des bandes Bollinger de 20 périodes, essayez 10 périodes pour BBMomentum. BBMomentum normalise l'élan en utilisant la largeur des bandes Bollinger. Dans les temps volatils, il faut un grand changement de prix pour créer la même lecture BBMomentum qu'un changement beaucoup plus petit créerait dans les temps calmes. BBMomentum peut être considéré comme une forme de dynamique de volatilité normalisée et peut être utilisé de la même façon que n'importe quel autre indicateur de momentum est utilisé. BBTrend 58 BBTrend profite de la façon dont les bandes de Bollinger de différentes longueurs interagissent pour déterminer si le marché est tendance ou non. Parmi les indicateurs techniques couramment utilisés, l'Indice de Mouvement Directionnel Moyen (ADX) et l'Indice de Choppiness servent à des fins similaires. Vous pouvez sélectionner les deux périodes de temps, courtes et longues. 20 et 50 sont les défauts, mais 10 et 30 ou 40 peuvent être plus attrayants pour les commerçants à plus court terme. Contrairement aux indicateurs de tendance traditionnels, BBTrend combine l'information directionnelle avec l'information de tendance. Les lectures en dessous de zéro indiquent des tendances négatives et les lectures au-dessus de zéro indiquent des tendances positives. Plus la lecture est éloignée de zéro, plus la tendance est forte. BBAccumulation 58 BBAccumulation combine trois indicateurs de volume, Accumulation-Distribution (AD), Intraday Intensity (II) et On Balance Volume (OBV) dans un cadre Bollinger Band. D'abord les indicateurs sont normalisés avec b, puis ils sont combinés. OBV examine le changement périodique, II examine l'emplacement de fermeture dans la plage périodique et AD examine la relation entre le ouvert et proche de la gamme périodique. Lorsqu'ils sont normalisés de sorte qu'ils sont comparables, pris ensemble, ils donnent une excellente image de la demande d'offre caractéristiques d'un titre. BBPersist 58 BBPersist est une application de comptage simple et élégante qui compte des sommets au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et des basses au-dessous de la bande de Bollinger inférieure et les filets pour créer un indicateur. BBPersist affiche l'équilibre entre la force et la faiblesse au fil du temps et est très utile pour diagnostiquer ce problème analytique difficile, la marche vers le haut ou vers le bas les bandes. En général, les indicateurs de volume visent à clarifier les relations d'offre et de demande sur le marché. Deux modes d'analyse sont communs, tendance et divergence. Pour les versions standard, l'analyse des tendances est généralement la première étape avec des avertissements générés à mesure que se développent les divergences entre l'action des prix et celle des indicateurs. Volume 58 Il s'agit d'un diagramme à barres simple du volume de transactions enregistré pour chaque période tracée sur le graphique ci-dessus. Une moyenne mobile est incluse pour aider à identifier les périodes de volume élevé et faible. Vous pouvez spécifier le nombre de périodes dans la moyenne 50 est la valeur par défaut. Volume normalisé 58 Le volume normalisé est le volume divisé par une moyenne. Cette trame a deux utilisations principales: elle permet de juger si le volume est élevé ou bas sur une base relative et il permet la comparaison des niveaux de volume de la question à la question. Vous pouvez spécifier le nombre de périodes dans la moyenne 50 est la valeur par défaut. La ligne horizontale à 100 est où le volume pour cette période est égal à sa moyenne de la période n. Il peut être utile de penser que le volume est aussi élevé lorsqu'il est au-dessus de 125 et faible lorsqu'il est inférieur à 80. Sur le volume de la balance 58 Le volume sur l'équilibre (OBV) est l'un des plus anciens et les plus connus de tous les indicateurs de volume. OBV a été popularisé par Joe Granville et est un bon indicateur de tendance. OBV ajoute le volume à une somme courante lorsque le prix avance et soustrait le volume de la somme courante lorsque le prix diminue. Il vise à modéliser les forces fondamentales de l'offre et de la demande qui stimulent le marché. Un lissage exponentiel est disponible. Tendance du Volume-Volume 58 Tendance du Volume-Volume (PVT) est la variation de David Marksteins sur le Volume d'On-Balance (OBV) dans lequel les variations de pourcentage d'une période à l'autre sont utilisées pour analyser le volume. Un lissage exponentiel est disponible. Accumulation-Distribution 58 L'accumulation-distribution (AD) a été créée par Larry Williams pour suivre la pression d'achat (accumulation) et la pression de vente (distribution). AD compare l'intervalle entre l'ouverture et la proximité de la plage du jour. C'est un concept très étroitement lié aux cartes de chandeliers japonais. Un lissage exponentiel est disponible. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) a été développé par l'économiste David Bostian. Cet indicateur utilise la position de la fermeture par rapport au haut et au bas pour analyser le volume. Il est destiné à suivre les activités des commerçants institutionnels grands blocs déplacer le marché dans la direction de leur flux d'ordres - de plus en plus vers la fin. Un lissage exponentiel est disponible. Wynia Volume Profile 58 Cet indicateur a été développé par Fred Wynia et utilise une fonction zig zag pour filtrer le prix, puis compare le volume dans les oscillations vers le haut par rapport aux fluctuations vers le bas. La valeur de l'indicateur est le rapport du volume dans les oscillations vers le haut au volume dans les oscillations vers le bas ou vice versa. Cet indicateur est utile pour détecter des rallyes ou des déclins qui n'ont pas suffisamment de soutien pour continuer. Volume parrainé 58 Volume parrainé (SV) est une version d'Intraday Intensity (II) de Jim Alphier qui utilise des hauts et des bas réels au lieu des hauts et des bas périodiques dans son calcul. Si vous échangez quelque chose qui a fréquentes ou grandes lacunes, vous pouvez utiliser cette version de II. Un lissage exponentiel est disponible. Interday Accumulation 58 Interday Accumulation (IA) est une version de l'accumulation-distribution (AD) qui utilise des hauts et des bas réels au lieu des hauts et des bas périodiques dans son calcul. Si vous échangez quelque chose qui a de fréquentes et / ou de grandes lacunes, vous pouvez utiliser cette version d'AD. Un lissage exponentiel est disponible. Conversion des indicateurs de volume en forme d'oscillateur augmente l'accent sur la situation à court terme plutôt que l'analyse des tendances qui est plus courante avec les versions standard. Les divergences sont plus importantes ici, ainsi que les alertes générées lorsque la bande supérieure Bollinger Band est étiqueté et l'indicateur est inférieur à zéro ou vice versa. Pour beaucoup de ces indicateurs, la ligne directrice simple d'optimiste au-dessus de zéro et de baissière au-dessous de zéro peut être très utile. Accumulation-Distribution 58 L'accumulation-distribution (AD) est la forme fermée de l'accumulation-distribution (AD). AD est calculée en prenant la somme de n-périodes de AD et en divisant par la somme de volume de n-périodes le résultat est un AD normalisé qui est maintenant comparable de l'émission à l'émission. 20 est la période par défaut. Intensité Intraday 58 Intensité Intraday (II) est la forme fermée d'Intraday Intensity (II). II est calculée en prenant la somme de n-périodes de II et en divisant par la somme de volume de n-périodes le résultat est un II normalisé qui est maintenant comparable d'émission à émission. 21 est la période par défaut. (Dans certains programmes, cet indicateur s'appelle Money Flow ou Money Flow.) Volume parrainé 58 Volume sponsorisé (SV) est la forme fermée de Volume sponsorisé (SV). SV est calculé en prenant la somme de somme n de SV et en divisant par la somme de volume de période n le résultat est un SV normalisé qui est maintenant comparable d'émission à émission. 21 est la période par défaut. Interday Accumulation 58 Interday Accumulation (IA) est la forme fermée de l'Accumulation d'Interday (IA). IA est calculée en prenant la somme de n période de IA et en divisant par la somme de volume de n-périodes le résultat est un IA normalisé qui est comparable d'émission à émission. 20 est la période par défaut. L'indice de flux monétaire (IMF) compare le volume sur les périodes ascendantes au volume sur les périodes en baisse de façon similaire à l'indice de force relative. Le prix typique, (haut bas fermé) 3, est utilisé pour séparer les périodes de bas. Les périodes sont calculées en moyenne et un rapport entre le nombre et le nombre est pris. Vous pouvez spécifier le nombre de périodes utilisées dans le calcul. 14 est la période par défaut. Volume-Weighted MACD 58 VWMACD a été créé par Buff Domeier et utilise le même calcul que MACD, mais les moyennes pondérées en volume sont utilisées à la place des moyennes exponentielles. Les périodes utilisées sont 12, 26, 9 (signal). Traitez exactement comme vous MACD. Volume Oscillator 58 Cet indicateur ne tient compte que du volume. C'est la différence entre une moyenne mobile courte et une durée plus longue. Il sert à confirmer les profils de volume par rapport aux modèles de prix. Par exemple, il peut être utilisé pour évaluer s'il ya suffisamment de volume pour soutenir un rallye ou un déclin. Vous pouvez spécifier le nombre de périodes utilisées dans les moyennes 10 et 20 sont les valeurs par défaut. Indicateur de confirmation du prix de volume 58 VPCI est l'effort de Buff Dormeiers pour codifier l'ancien concept d'analyse technique de confirmation prix-volume dans un indicateur technique. VPCI a remporté le Dow Award en 2007. Vous pouvez lire le document complet avec des exemples d'utilisation ici. Tinyurl8clzjhq Il existe quatre possibilités de confirmation pricevolume que cet indicateur englobe: Hausse du prix et du volume, forte demande, haussière. La baisse du prix et du volume, la faiblesse de l'offre, haussière. Hausse du prix et du volume en baisse, demande faible, baissière. La baisse du prix et le volume en hausse, forte offre, baissier. Indice de mouvement directionnel 58 Créé par Wells Wilder, ces indicateurs analysent la structure des prix en composantes positive et négative, DMI et DMI-, que beaucoup utilisent pour acheter et vendre des signaux. Cependant, la caractéristique la plus intéressante est une dérivée des indices DMI appelés indice de mouvement directionnel moyen, ADX. ADX indique si les données sont des tendances ou non. Les valeurs supérieures à 18 indiquent les tendances des marchés alors que les valeurs inférieures à 18 sont associées à des marchés de négociation. La direction de la ligne est également importante, la hausse est égale à l'augmentation de la force de tendance et de la chute, diminuant. Vous pouvez sélectionner la période de rétrospection. Les périodes de calcul de 14 et de 18 jours sont assez courantes. Filtre horizontal vertical 58 L'outil d'analyse de tendance Tushar Chandes compare la distance parcourue dans une gamme à la gamme elle-même. Dans un marché à la tendance parfaite, la distance parcourue et la portée seront les mêmes. La formule est distance distance. Comme il prend de plus en plus de voyage pour couvrir la gamme, la valeur des chutes VHF. Une période de 14 jours est la valeur par défaut. Choppiness Index 58 Choppiness Index, développé par E. W. Dreiss, utilise les principes du chaos pour mesurer le choc ou la directionnalité du marché, si les prix sont des tendances ou si nous sommes dans une période de consolidation. L'idée de base est de comparer la longueur combinée de toutes les barres d'une gamme (l'encre) avec la plage périodique. Les valeurs faibles (inférieures à 38) indiquent les tendances des marchés (à la hausse ou à la baisse) et les valeurs élevées (supérieures à 62) indiquent des consolidations importantes du prix. Aroon Indicator 58 Aroon a été développé par Tushar Chande et est conçu pour identifier la direction et l'ampleur d'une tendance. Aroon se compose de 3 lignes: Aroon Up, la ligne au-dessus de 70 indique une tendance ascendante Aroon Down, la ligne au-dessus de 70 indique une tendance à la baisse et Aroon Oscillator, la ligne près de zéro indique une phase de consolidation. L'idée est de compter le nombre de jours depuis le haut de la gamme (c'est la ligne vers le haut) et le bas de la gamme (c'est la ligne en baisse), un autre concept simple qui peut produire un aperçu du marché étonnamment profond. L'indicateur de portée (TRI) compare le plus haut au moins bas (la fourchette) avec le rapport étroit à celui de fin (le changement). Rechercher des tendances pour commencer à partir de faibles niveaux de TRI lorsque la portée et le changement sont dans l'engrenage et pour les tendances à la fin des niveaux élevés de TRI lorsque la portée et le changement sont hors de l'engrenage. Écart par rapport à la moyenne 58 L'écart par rapport à la moyenne est l'outil de survie le plus basique. Il indique dans quelle mesure les prix se sont déviés de la moyenne mesurée par une moyenne de la période n. La valeur réelle est la déviation par rapport à la moyenne. Une moyenne de 50 périodes est la valeur par défaut, bien que les moyennes de 10 et de 20 périodes soient couramment utilisées aussi. Index des canaux de produits de base 58 L'ICC est un outil surdoué qui utilise la volatilité comme sa jauge et une ancienne convention d'échelle dérivée de son patrimoine marchand de marchandises à terme. 20 périodes est la valeur par défaut. Voir BBIndex pour une version moderne de cet indicateur. Tableau de départ 58 Le tableau de départ est l'une des plus anciennes études techniques. Il mesure la différence entre deux moyennes mobiles de prix, une courte et une longue. Son utilisation principale est comme un outil d'identification de tendance, mais il peut être utilisé pour identifier les conditions de surcompensation et de survente ainsi. 10 et 20 sont les périodes par défaut. MACD 58 Gerald Appel a créé MACD, un tableau de départ avec une moyenne additionnelle ajoutée qui agit comme une ligne de signal. La ligne MACD elle-même est la différence entre une courte période et une moyenne exponentielle longue période. La ligne de signal est une moyenne exponentielle de période n de la ligne MACD. Les périodes par défaut pour la moyenne courte, longue et exponentielle sont 12, 26 et 9, respectivement. MACD Histogramme est la différence entre la ligne MACD et le signal et est utilisé comme un système d'alerte précoce pour les changements de tendance. Momentum 58 Momentum est le point de changement de prix sur une période de temps spécifiée et peut être l'indicateur le plus élémentaire dans la poitrine d'outils des techniciens. Les traders à terme préfèrent MTM au taux de variation, qui représente le pourcentage de changement, car il modélise leur profit et perte mieux. La deuxième période est pour une moyenne mobile exponentielle de MTM. 12 est la période par défaut pour MTM et 10 est la période par défaut pour le lissage, mais vous pouvez essayer trois. Taux de variation 58 Taux de variation est le pourcentage de différence de prix sur une période déterminée. Les opérateurs boursiers sont dits préférer ROC sur Momentum car il est directement comparable d'un problème à l'autre et de temps en temps. 12 est la période par défaut pour ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO est Tushar Chandes tenter de capturer l'élan pur. L'idée est de résumer séparément et de diminuer l'élan sur une période donnée et de les comparer à un ratio normalisé. Vous pouvez spécifier la période de retour 14 est la valeur par défaut. Momentum Relatif 58 C'est la variation de moment de Roger Altmans sur l'indice de force relative de Welles Wilders, RSI. Au lieu d'accumuler - les changements de prix, RMI s'accumule - changes dans l'élan. Plus de 70 est considéré comme acheté et moins de 30 est survendu. Le premier paramètre est le nombre de jours pour calculer la quantité de mouvement, la valeur par défaut est 4. Le second paramètre est le temps, la valeur par défaut est 14. (NOTE: RMI RSI lorsque le temps est le même et le moment RMI défini à 1.) 58 L'indice de force relative de Welles Wilders, RSI, est un outil classique d'analyse technique qui compare la force sur les jours de hausse à la faiblesse des jours de baisse. Les valeurs fixes de 70 (overbought) et 30 (oversold) sont les plus souvent utilisées comme niveaux de signal. Cependant, dans un environnement haussier 80 et 40 peuvent être mieux adaptés et 60 et 20 sont souvent utilisés sur les marchés baissiers. De nombreux analystes utilisent les fluctuations du RSI à différents niveaux pour définir les marchés haussiers et baissiers. RSI normalisé 58 Voir RSI. Tracer 50 jours, 2,1 écart-type Bollinger Bands sur RSI permet à l'analyste de se dispenser de niveaux fixes et de se concentrer sur l'action de l'indicateur. La bande supérieure joue le même rôle que RSI 70 (overbought) et la bande inférieure joue le même rôle que RSI 30 (survendu). Ici, nous allons un peu plus loin et créer un RSI normalisé en traçant b de RSI en utilisant des bandes Bollinger de 50 jours. La formule est: RSI normalisé (RSI - LowerBB (RSI)) (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Donc maintenant 0.0 sert de survente et 1.0 sert de surcompte. RSV stochastique 58 Le RSI stochastique est le résultat d'un mariage de deux indicateurs, le stochastique et l'indice de force relative. L'interprétation est plus simple et plus claire que pour RSI seul. Les règles générales sont les mêmes que pour RSI, Stochastics ou tout autre indice de sur-vente sur-vendu. L'analyse de divergence est une particularité utile. Mathématiquement stochastique RSI est un n-période stochastique d'une m-période RSI. Les valeurs par défaut pour n et m sont généralement 14. Veuillez consulter RSI normalisé pour notre version de cette approche dans laquelle RSI est normalisé avec Bollinger Bands. Stochastic RSI a été écrit par Tushar Chande. Qstick 58 Qstick est une moyenne mobile des corps de chandeliers japonais, la relation entre l'ouverture et la fermeture. Qstick est négatif lorsque les fermetures ont été inférieures aux ouvertures en moyenne et positives lorsque les fermetures ont été supérieures à la moyenne ouverte. C'est donc un regard sur la tendance interne de la structure des prix. Les périodes de 5-10 jours sont les plus courantes. Qstick est éloignement lié à Accumulation-Distribution. Ultimate Oscillator 58 Il s'agit de l'oscillateur pondéré Larry Williams. L'oscillateur ultime est une combinaison de trois oscillateurs individuels différents de cadres de temps variables. C'est généralement le plus lisse de nos outils de momentum. Vous pouvez spécifier les intervalles de temps pour les trois oscillateurs sous-jacents 5, 10 et 20 sont les valeurs par défaut. Comparative Relative Strength 58 La force relative compare deux séries de prix dans le temps en prenant un rapport de l'un à l'autre. Une ligne RS est le plus souvent utilisée pour comparer la performance d'un stock au marché ou à son groupe industriel. Une ligne RS montante indique une performance hors service, tandis qu'une ligne RS décroissante indique une sous-performance. Par exemple, IBM SPY montre les performances d'IBM par rapport au SP 500 Index ETF. Stochastique K D 58 Ceci est George Stokes Stochastics, un indicateur de la position du prix actuel par rapport à la fourchette de prix des n dernières périodes. Calcul: k (dernier prix - le plus bas (bas, n) (le plus haut (le plus haut, le plus bas) le plus bas (le bas, le n)) 100 d n-période sma de k La première entrée définit la période de retour La seconde entrée définit la longueur de la moyenne (s).Le Stochastique rapide présente k et une moyenne de k. La présentation stochastique lente supprime le calcul brut et ajoute un second lissage. La valeur de la ligne de signal OverboughtOversold: Au-dessus de 80 signifie que le prix actuel est proche du sommet de sa gamme de n-jours haut-bas et inférieur à 20 signifie son près du bas de la gamme. Les prix peuvent persister à ces niveaux, de sorte que la reconnaissance des formes est utilisé pour identifier les possibilités de négociation Divergence: inversion haussière - le prix est la tendance vers le bas, stochastique est bottoming et tournant vers le haut. Impulse 58 Impulsion stochastique est un indicateur exclusif de BBands. Il s'agit d'une variante de BBImpulse qui décrit les changements dans Stochastics plutôt que les changements dans b. Une autre manière de dire ceci est que BBImpulse mesure la force d'impulsion par rapport aux bandes de Bollinger et l'impulsion stochastique mesure la force d'impulsion par rapport à la portée. (Voir BBImpulse.) Williams R 58 Il s'agit d'une variation sur Stochastics que certains préfèrent. R représente où vous êtes dans la gamme des n derniers jours sans lissage. Notez que l'échelle est inversée de celle pour Stochastics. Une période de 10 ou 20 jours est un bon point de départ pour les stocks. Average True Range 58 Le True Range d'une émission pour une période donnée est le plus élevé moins le plus faible tout écart de prix qui s'est formé entre les sessions. C'est la gamme comme il aurait pu être si le commerce a continué pendant 24 heures. Moyenne True Range est une moyenne de la période n de True Range. Il s'agit d'un outil de volatilité de base qui est souvent utilisé dans les systèmes de négociation, positionnement de dimensionnement et le réglage des arrêts tels que les arrêts Chandelier. Le défunt Jim Alphier est décédé inopinément en 1990. Il était un gestionnaire de portefeuille, historien du marché et un maître technicien qui a pris la plupart de ses connaissances avec lui à la tombe. Heureusement, tout n'était pas perdu et j'ai pu apprendre trois des indicateurs Jims de Fred Wynia: Expectations, Psychologie et Conviction. Nous pensons que ces trois sont parmi ses contributions les plus importantes et nous sommes convaincus que ces versions sont raisonnablement fidèles à ses conceptions. (Voir Volume parrainé dans la section des indicateurs de volume pour une contribution Alphier rare à l'analyse de volume.) Alphier Psychology 58 Il s'agit d'une composante à court terme de la courbe Expectations qui est plus sensible que Attentes. Il est à court terme dans les perspectives et peut être utilisé seul ou pour aider à anticiper les changements dans la courbe des attentes. Alphier Expectation 58 La courbe Expectations est un calcul de l'offre et de la demande selon les axes Accumulation-Distribution ou Intraday Intensity. Il est exécuté avec le talent unique de Jims et il n'y a vraiment rien d'autre dans l'analyse technique tout à fait comme lui. Utilisez-le comme vous le feriez pour tout autre outil d'offre-demande - le volume n'est pas un facteur - ou suivez les règles que nous avons mises en œuvre sur le graphique. Expectation Règles du graphique: 1. 40 et 160 délimitent les zones de survente et de surcompte. 2. Signaux d'alerte Les signes Red Minus (-) sont des alertes de vente Les signes Green Minus (-) sont des alertes d'achat Les alertes sont des précurseurs des signaux. Ils peuvent agir comme des signaux pour les investisseurs agressifs. () Sont des Signaux de Vente de Décalage () sont des Signaux de Vente Régulière () sont des Signaux de Vente Régulière () sont Signaux de Vente Régulière () Achetez des signaux à la suite d'un signal de changement majeur, le premier signal régulier opposé est ignoré. Les points rouges (.) Sont 200 Règles de vente (2e Attente consécutive au-dessus de 200) Les points verts (.) Sont 0 Règles d'achat (2e Attente consécutive inférieure à 0) Alphier Conviction 58 Il s'agit d'un indicateur de divergence classique, Travaille en fournissant une comparaison des comptes de plus et moins jours par rapport aux gains réels enregistrés. L'analyse de divergence classique est à son meilleur ici. Télécharger pour les bandes FREEBollinger Bandes Bollinger Introduction Développé par John Bollinger, Bollinger Bands sont des groupes de volatilité placés au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. La volatilité est basée sur l'écart-type. Qui change à mesure que la volatilité augmente et diminue. Les bandes s'élargissent automatiquement lorsque la volatilité augmente et diminue lorsque la volatilité diminue. Cette nature dynamique des bandes de Bollinger signifie également qu'elles peuvent être utilisées sur différents titres avec les paramètres standard. Pour les signaux, Bollinger Bands peut être utilisé pour identifier M-Tops et W-Bottoms ou pour déterminer la force de la tendance. Les signaux dérivés du rétrécissement de la largeur de bande sont discutés dans l'article scolaire du diagramme sur BandWidth. Note: Bollinger Bands est une marque déposée de John Bollinger. SharpCharts Calcul Bollinger Bands se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple qui est généralement fixée à 20 périodes. Une moyenne mobile simple est utilisée parce que la formule de déviation standard utilise également une moyenne mobile simple. La période de réflexion pour l'écart-type est la même que pour la moyenne mobile simple. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Bollinger recommande de faire de petits ajustements incrémentiels au multiplicateur de déviation standard. La modification du nombre de périodes pour la moyenne mobile affecte également le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type. Par conséquent, seuls de petits ajustements sont nécessaires pour le multiplicateur de déviation standard. Une augmentation de la période de la moyenne mobile augmenterait automatiquement le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type et justifierait également une augmentation du multiplicateur d'écart type. Bollinger suggère d'augmenter le multiplicateur d'écart-type à 2,1 pour une SMA de 50 périodes et de réduire le multiplicateur d'écart-type à 1,9 pour une période de 10 SMA. Signal: W-Bottoms Les W-Bottoms faisaient partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 modèles avec une forme W de base. Bollinger utilise ces différents modèles W avec Bollinger Bands pour identifier W-Bottoms. Un W-Bottom se forme dans une tendance baissière et implique deux bas de réaction. En particulier, Bollinger recherche W-Bottoms où le deuxième bas est plus bas que le premier, mais tient au-dessus de la bande inférieure. Il ya quatre étapes pour confirmer un W-Bottom avec Bollinger Bands. Premièrement, une réaction faible se forme. Ce bas est habituellement, mais pas toujours, en dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il ya un rebond vers la bande du milieu. Troisièmement, il ya un nouveau prix faible dans la sécurité. Cette valeur basse tient au-dessus de la bande inférieure. La capacité de tenir au-dessus de la bande inférieure sur le test montre moins de faiblesse sur le dernier déclin. Quatrièmement, le modèle est confirmé avec un fort mouvement au large de la seconde basse et une rupture de résistance. Le graphique 2 montre Nordstrom (JWN) avec un W-Bottom en Janvier-Février 2010. Tout d'abord, le stock a formé une réaction faible en Janvier (flèche noire) et a éclaté au-dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il y avait un rebond au-dessus de la bande médiane. Troisièmement, le stock est passé au-dessous de son minimum de janvier et a tenu au-dessus de la bande inférieure. Même si le pic 5-fevrier bas a cassé la bande inférieure, Bollinger Bands sont calculés en utilisant les cours de clôture de sorte que les signaux devraient également être basés sur les cours de clôture. Quatrièmement, le stock a bondi avec l'expansion du volume à la fin février et a éclaté au-dessus du début février. Le diagramme 3 montre le Sandisk avec un W-Bottom plus petit en juillet-août 2009. Signal: M-Tops Les M-Tops faisaient également partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 modèles avec une forme M de base. Bollinger utilise ces différents modèles M avec Bollinger Bands pour identifier M-Tops. Selon Bollinger, les sommets sont généralement plus compliqués et plus étirés que les fonds. Les doubles hauts, les modèles de tête et d'épaules et les diamants représentent des hauts en évolution. Dans sa forme la plus simple, un M-Top est semblable à un double top. Cependant, les pics de réaction ne sont pas toujours égaux. La première haute peut être supérieure ou inférieure à la seconde haute. Bollinger suggère de chercher des signes de non-confirmation quand une sécurité fait de nouveaux sommets. C'est essentiellement l'opposé du W-Bottom. Une non-confirmation se produit en trois étapes. Tout d'abord, une sécurité forge une réaction au-dessus de la bande supérieure. Deuxièmement, il ya un recul vers la bande médiane. Troisièmement, les prix se déplacent au-dessus de la haute précédente, mais ne parviennent pas à atteindre la bande supérieure. C'est un signe d'avertissement. L'incapacité de la seconde réaction élevée à atteindre la bande supérieure présente un moment de décroissance qui peut préfigurer une inversion de tendance. La confirmation finale est accompagnée d'une pause de soutien ou d'un signal indicateur baissier. Le graphique 4 montre Exxon Mobil (XOM) avec un M-Top en avril-mai 2008. Le stock est passé au-dessus de la bande supérieure en avril. Il ya eu un recul en mai, puis une autre poussée au-dessus de 90. Même si le stock est passé au-dessus de la bande supérieure sur une base intraday, il n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure. Le M-Top a été confirmé avec une pause de soutien deux semaines plus tard. Notez également que MACD a formé une divergence baissière et déplacé au-dessous de sa ligne de signal pour la confirmation. Le graphique 5 montre Pulte Homes (PHM) dans une tendance haussière en juillet-août 2008. Le prix a dépassé la bande supérieure au début de septembre pour confirmer la tendance haussière. Après un retrait en dessous de la SMA de 20 jours (bande moyenne de Bollinger), le stock est passé à un plus haut plus haut 17. Malgré cette nouvelle haute pour le mouvement, le prix n'a pas dépassé la bande supérieure. Un panneau d'avertissement. Le stock s'est cassé le support une semaine plus tard et MACD déplacé au-dessous de sa ligne de signal. Notez que ce M-top est plus complexe parce qu'il ya des hauts de réaction plus bas de chaque côté du pic (flèche bleue). Ce haut évolutif formait un petit modèle de tête et d'épaules. Signal: marche des bandes Les mouvements au-dessus ou au-dessous des bandes ne sont pas des signaux en soi. Comme le dit Bollinger, les mouvements qui touchent ou dépassent les bandes ne sont pas des signaux, mais plutôt des balises. Sur le visage de celui-ci, un déplacement vers la bande supérieure montre la force, tandis qu'un mouvement brusque vers la bande inférieure montre la faiblesse. Les oscillateurs Momentum fonctionnent de la même manière. La surcompense n'est pas nécessairement haussière. Il faut de la force pour atteindre les niveaux de surachat et les conditions de surachat peuvent s'étendre dans une forte tendance haussière. De même, les prix peuvent marcher la bande avec de nombreuses touches lors d'une forte tendance haussière. Pensez-y un moment. La bande supérieure est de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. Il faut un mouvement de prix assez fort pour dépasser cette bande supérieure. Une touche de bande supérieure qui se produit après qu'une Bollinger Band a confirmé que W-Bottom signalerait le début d'une tendance haussière. Tout comme une forte tendance à la hausse produit de nombreuses étiquettes de bande supérieure, il est également fréquent pour les prix d'atteindre jamais la bande inférieure lors d'une tendance haussière. Le SMA de 20 jours sert parfois de support. En fait, les chutes en dessous de la SMA de 20 jours offrent parfois des opportunités d'achat avant la prochaine étiquette de la bande supérieure. Le graphique 6 montre Air Products (APD) avec une poussée et fermer au-dessus de la bande supérieure à la mi-juillet. Tout d'abord, remarquez que c'est une forte poussée qui a éclaté au-dessus de deux niveaux de résistance. Une forte poussée vers le haut est un signe de force, pas de faiblesse. La négociation s'est inversée en août et la SMA de 20 jours s'est déplacée de côté. Les Bandes de Bollinger se sont rétrécies, mais APD n'a pas fermé en dessous de la bande inférieure. Les prix et la SMA de 20 jours sont arrivés en septembre. Dans l'ensemble, APD a fermé au-dessus de la bande supérieure au moins cinq fois sur une période de quatre mois. La fenêtre de l'indicateur montre l'indice des canaux de marchandises de 10 périodes (CCI). Les plongées inférieures à -100 sont réputées surélevées et remontent au-dessus de -100 signalent le début d'un rebond survolté (ligne pointillée verte). L'étiquette de bande supérieure et breakout a commencé la tendance haussière. CCI a ensuite identifié les retraits échangeables avec des chutes inférieures à -100. C'est un exemple de combinaison des bandes de Bollinger avec un oscillateur de momentum pour les signaux de trading. Le graphique 7 montre Monsanto (MON) avec une descente de la bande inférieure. Le stock a rompu en janvier avec une pause de soutien et fermé en dessous de la bande inférieure. De la mi-janvier à début mai, Monsanto a fermé en dessous de la bande inférieure au moins cinq fois. Notez que le stock n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure une fois pendant cette période. La rupture du support et la fermeture initiale sous la bande inférieure ont signalé une tendance à la baisse. À ce titre, l'indice des canaux de marchandises (ICC) à dix périodes a été utilisé pour identifier les situations de sur-achat à court terme. Un dépassement de 100 est sur-acheté. Un retour en dessous de 100 signale une reprise de la tendance à la baisse (flèches rouges). Ce système a déclenché deux bons signaux au début de 2010. Conclusions Les bandes de Bollinger reflètent la direction avec la SMA de 20 périodes et la volatilité avec les bandes supérieures. En tant que tels, ils peuvent être utilisés pour déterminer si les prix sont relativement élevés ou faibles. Selon Bollinger, les bandes devraient contenir 88-89 de l'action prix, ce qui rend un mouvement en dehors des bandes significative. Techniquement, les prix sont relativement élevés lorsqu'ils sont au-dessus de la bande supérieure et relativement bas lorsqu'ils sont inférieurs à la bande inférieure. Cependant, relativement élevé ne devrait pas être considéré comme baissier ou comme un signal de vente. De même, relativement faible ne doit pas être considéré comme haussier ou comme un signe d'achat. Les prix sont élevés ou bas pour une raison. Comme avec d'autres indicateurs, Bollinger Bands ne sont pas destinés à être utilisés comme un outil autonome. Les chartistes devraient combiner les bandes de Bollinger avec l'analyse de tendance de base et d'autres indicateurs pour la confirmation. Bands et SharpCharts Bollinger Bands peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme pour une moyenne mobile simple, Bollinger Bands devrait être affiché au-dessus d'un graphique de prix. Lors de la sélection des bandes Bollinger, le réglage par défaut apparaît dans la fenêtre des paramètres (20,2). Le premier nombre (20) fixe les périodes pour la moyenne mobile simple et l'écart-type. Le second nombre (2) définit le multiplicateur de déviation standard pour les bandes supérieure et inférieure. Ces paramètres par défaut définissent les bandes 2 écarts-types ci-dessus au-dessous de la moyenne mobile simple. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Les bandes de Bollinger (50,2,1) peuvent être utilisées pour une période plus longue ou les bandes de Bollinger (10,1,9) peuvent être utilisées pour une période plus courte. Cliquez ici pour un exemple en direct. Stocks amp Commodities Articles du Magazine:
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