Écart type Écart type Valeur de la mesure de la volatilité du marché. Cet indicateur décrit la fourchette des fluctuations de prix par rapport à la moyenne mobile. Ainsi, si la valeur de cet indicateur est élevée, le marché est volatil, et les prix des barres sont plutôt répartis par rapport à la moyenne mobile. Si la valeur de l'indicateur est faible, le marché peut être décrit comme ayant une faible volatilité, et les prix des barres sont plutôt proches de la moyenne mobile. Normalement, cet indicateur est utilisé comme constituant d'autres indicateurs. Ainsi, lors du calcul de Bollinger Bandsreg on doit ajouter la valeur de l'écart-type de symbole à sa moyenne mobile. Le comportement du marché représente l'échange d'activité commerciale élevée et de marché languissant. Ainsi, l'indicateur peut être interprété facilement: si sa valeur est trop faible, c'est-à-dire le marché est absolument inactif, il est logique de s'attendre à un pic bientôt sinon, si elle est extrêmement élevée, cela signifie probablement que l'activité va diminuer bientôt. (I) SQRT (MONTANT (ji - N, i) N) MONTANT (ji - N, i) SOMME ((APPRICE (j) De la barre courante SQRT racine carrée AMOUNT (ji - N, i) somme des carrés de ji - N à i N période de lissage APPRICE (j) prix appliqué de la barre j MA (ApPRICE. N période sur la barre actuelle ApPRICE (i) prix appliqué de la barre actuelle. Appliquer un indicateur de déviation standard mobile L'écart-type est un terme statistique qui fournit une bonne indication de la volatilité. Il mesure la mesure dans laquelle les valeurs (par exemple, les cours de clôture) sont dispersées par rapport à la moyenne. La dispersion est la différence entre la valeur réelle (prix de clôture) et la valeur moyenne (prix de clôture moyen). Plus la différence entre les prix de clôture et le prix moyen est grande, plus l'écart-type sera élevé et plus la volatilité sera élevée. Plus les prix de clôture sont proches du prix moyen, plus l'écart-type est faible et plus la volatilité est faible. Pour appliquer un indicateur de déviation standard mobile à partir d'un graphique, dans le menu Edition 160 sélectionnez Études. Choisissez Déplacement d'écart type et cliquez sur Ajouter pour ajouter l'étude au groupe Études appliquées. Compléter les paramètres si nécessaire. Écart-type (volatilité) Écart-type (volatilité) Introduction L'écart-type est un terme statistique qui mesure la quantité de variabilité ou de dispersion autour d'une moyenne. L'écart-type est aussi une mesure de la volatilité. D'une manière générale, la dispersion est la différence entre la valeur réelle et la valeur moyenne. Plus cette dispersion ou cette variabilité est importante, plus l'écart-type est élevé. Plus cette dispersion ou cette variabilité est faible, plus l'écart-type est faible. Les chartistes peuvent utiliser l'écart type pour mesurer le risque attendu et déterminer l'importance de certains mouvements de prix. Calcul StockCharts calcule l'écart-type pour une population, ce qui suppose que les périodes concernées représentent l'ensemble des données, et non un échantillon d'un ensemble de données plus important. Les étapes de calcul sont les suivantes: Calculer le prix moyen (moyen) du nombre de périodes ou d'observations. Déterminez l'écart de chaque période (fermer moins le prix moyen). Placez chaque écart de période039s. Additionner les écarts au carré. Divisez cette somme par le nombre d'observations. L'écart-type est alors égal à la racine carrée de ce nombre. La feuille de calcul ci-dessus montre un exemple d'écart-type de 10 périodes utilisant les données QQQQ. Notez que la moyenne de 10 périodes est calculée après la 10e période et que cette moyenne est appliquée aux 10 périodes. Construire un écart-type en cours avec cette formule serait assez intense. Excel a un moyen plus simple avec la formule STDEVP. Le tableau ci-dessous montre l'écart-type de 10 périodes en utilisant cette formule. Here039s une feuille de calcul Excel qui montre les calculs de déviation standard. Valeurs d'écart-type Les valeurs d'écart-type dépendent du prix du sous-jacent. Les titres à prix élevés, tels que Google (550), auront des valeurs d'écart type plus élevées que les titres à bas prix, comme Intel (22). Ces valeurs plus élevées ne sont pas le reflet d'une volatilité plus élevée, mais plutôt un reflet du prix réel. Les valeurs d'écart-type sont indiquées en termes directement liés au prix du titre sous-jacent. Les valeurs d'écart-type historiques seront également affectées si une sécurité subit un changement de prix important sur une période de temps. Une sûreté qui passe de 10 à 50 aura vraisemblablement un écart type plus élevé à 50 que à 10. Sur le graphique ci-dessus, l'échelle de gauche correspond à l'écart-type. Google039s échelle de déviation standard s'étend de 2,5 à 35, tandis que la gamme Intel s'étend de 0,10 à 0,75. Les variations moyennes des prix (écarts) dans Google se situent entre 2,5 et 35, alors que les variations moyennes de prix (écarts) dans Intel vont de 10 cents à 75 cents. En dépit des différences de gamme, les chartistes peuvent évaluer visuellement les changements de volatilité pour chaque sécurité. La volatilité dans Intel a repris d'avril à juin comme l'écart-type déplacé au-dessus de .70 fois. Google a connu une poussée de la volatilité en Octobre que l'écart-type tiré au-dessus de 30. Il faudrait diviser l'écart type par le cours de clôture pour comparer directement la volatilité pour les deux titres. Mesure des attentes La valeur actuelle de l'écart-type peut être utilisée pour estimer l'importance d'un déplacement ou fixer des attentes. Cela suppose que les variations de prix sont normalement distribuées avec une courbe cloche classique. Même si les variations de prix des titres ne sont pas toujours normalement distribuées, les chartistes peuvent encore utiliser des lignes directrices de distribution normales pour évaluer l'importance d'un mouvement de prix. Dans une distribution normale, 68 des observations se situent dans un écart type. 95 des observations se situent dans deux écarts types. 99,7 des observations correspondent à trois écarts types. En utilisant ces lignes directrices, les commerçants peuvent estimer l'importance d'un mouvement de prix. Un déplacement supérieur à un écart-type afficherait une force ou une faiblesse supérieure à la moyenne, selon la direction du déplacement. Le graphique ci-dessus montre Microsoft (MSFT) avec un écart-type de 21 jours dans la fenêtre indicateur. Il ya environ 21 jours de bourse dans un mois et l'écart type mensuel était de 0,88 le dernier jour. Dans une distribution normale, 68 des 21 observations devraient montrer un changement de prix inférieur à 88 cents. 95 des 21 observations devraient indiquer un changement de prix inférieur à 1,76 cents (2 x 0,88 ou deux écarts-types). 99,7 des observations devraient indiquer une variation de prix inférieure à 2,64 (3 x 0,88 ou trois écarts-types.) L'écart-type de 21 jours reste tout à fait variable Il a fluctué entre 0,32 et 0,88 à partir de la mi-août jusqu'à la mi-Décembre. Une moyenne mobile de 250 jours peut être appliquée pour lisser l'indicateur et de trouver une moyenne, qui est d'environ 68 cents. Le prix se déplace plus de 68 cents étaient supérieurs aux 250 De l'écart-type de 21 jours. Ces mouvements de prix au-dessus de la moyenne indiquent un intérêt accru qui pourrait préfigurer un changement de tendance ou marquer un breakout. Conclusions L'écart-type est une mesure statistique de la volatilité. Les écarts-types se situent au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile et sont comparés à d'autres indicateurs tels que les bandes de Bollinger. Les mouvements qui dépassent les bandes sont jugés suffisamment importants pour justifier l'attention. Comme avec tous les indicateurs, l'écart-type doit être utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse, comme les oscillateurs de momentum ou les diagrammes. Écart-type et SharpCharts L'écart-type est disponible comme indicateur dans SharpCharts avec un paramètre par défaut de 10. Ce paramètre peut être modifié en fonction des besoins d'analyse. En gros, 21 jours équivaut à un mois, 63 jours équivaut à un quart et 250 jours à un an. L'écart-type peut également être utilisé sur des graphiques hebdomadaires ou mensuels. Les indicateurs peuvent être appliqués à l'écart type en cliquant sur les options avancées puis en ajoutant une superposition. Cliquez ici pour un graphique en direct avec l'écart-type.
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