Rentabilité Du Déplacement Moyen Trading Règles

La rentabilité de la moyenne mobile des règles de négociation sur les marchés boursiers de l'Asie du Sud Si vous rencontrez des problèmes de téléchargement d'un fichier, vérifiez si vous avez la bonne application pour le consulter en premier. En cas de problèmes supplémentaires, lisez la page d'aide IDEAS. Notez que ces fichiers ne sont pas sur le site IDEAS. Soyez patient car les fichiers peuvent être volumineux. Comme l'accès à ce document est limité, vous pouvez rechercher une version différente sous Recherche connexe (ci-dessous) ou rechercher une version différente de celle-ci. Article fourni par Elsevier dans son revue Emerging Markets Review. Volume (Année): 2 (2001) Numéro (Mois): 1 (Mars) Pages: 17-33 Pour toute demande de correction, merci de bien vouloir mentionner les éléments suivants: RePEc eee ememar v: 1: p: 17-33. Reportez-vous aux informations générales sur la façon de corriger les données dans RePEc. Pour des questions techniques concernant cet article, ou pour corriger ses auteurs, titre, résumé, information bibliographique ou de téléchargement, contactez: (Shamier, Wendy) Si vous avez écrit cet article et ne sont pas encore enregistrés avec RePEc, nous vous encourageons à le faire ici . Cela permet de lier votre profil à cet élément. Il vous permet également d'accepter les citations potentielles à cet article que nous sommes incertains. Si les références sont totalement absentes, vous pouvez les ajouter à l'aide de ce formulaire. Si les références complètes énumèrent un élément qui est présent dans RePEc, mais que le système n'a pas lié à celui-ci, vous pouvez aider avec ce formulaire. Si vous connaissez des éléments manquants en citant celui-ci, vous pouvez nous aider à créer ces liens en ajoutant les références pertinentes de la même manière que ci-dessus, pour chaque élément référant. Si vous êtes un auteur enregistré de cet article, vous pouvez également vérifier l'onglet de citations dans votre profil, car il peut y avoir des citations en attente de confirmation. Veuillez noter que les corrections peuvent prendre quelques semaines pour filtrer les différents services de RePEc. Plus de services Suivre la série, les revues, les auteurs et plus Nouveaux articles par courriel Abonnez-vous aux nouveautés de RePEc Enregistrement de l'auteur Profils publics pour les chercheurs en économie Divers classements de la recherche en économie et domaines connexes Qui était un étudiant dont RePEc RePEc Biblio Curated articles amp Des articles sur divers sujets économiques Téléchargez votre article pour être listé sur RePEc et IDEAS EconAcademics Blog agrégateur pour la recherche en économie Plagiat Cas de plagiat en économie Documents sur le marché du travail RePEc série de documents de travail dédiés au marché du travail Fantasy League Prétendez vous êtes à la tête d'une économie Les services de la StL Fed Les données, la recherche, les applications amp plus de la Fed de Saint-Louis Moyenne mobile des règles commerciales rentables Les données des marchés boursiers européens Quot Analyse technique est la prévision des mouvements de prix en analysant les données du marché passé 16. Il établit des règles commerciales spécifiques En utilisant des indicateurs, tels que des moyennes mobiles, pour déchiffrer les schémas comportementaux des données de séries chronologiques 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. L'objectif est de maximiser les bénéfices tout en minimisant le risque de pertes 19, (Indonésie (IDR), Malaisie (MYR), Philippines (PHP), Singapour (SGD) et les pays de l 'ASEAN - , Et la Thaïlande (THB)) grâce à l'application de la dynamique dynamique des systèmes de négociation moyenne. Cette recherche met en évidence l'utilité de l'indicateur d'analyse technique de la volatilité variable dans le temps, la moyenne mobile réglable (AMAx27) pour déchiffrer les tendances de ces marchés de taux de change ASEAN-5. Ce facteur de volatilité variable dans le temps, appelé le ratio d'efficacité dans ce document, est incorporé dans AMAx27. Le Efficacy Ratio ajuste l'AMAx27 aux conditions du marché en évitant les whipsaws (pertes dues, en partie, à l'action sur des signaux de trading erronés, qui se produisent généralement quand il n'y a pas d'orientation générale sur le marché) et en entrant Tendances dans le commerce de tendance. L'efficacité d'AMAx27 est évaluée par rapport à d'autres règles populaires de la moyenne mobile. Sur la base de l'ensemble de données de janvier 2005 à décembre 2014, nos résultats montrent que les moyennes mobiles et AMAx27 sont supérieurs à la stratégie passive buy-and-hold. Plus précisément, AMAx27 surperforme les autres modèles pour le dollar des États-Unis contre PHP (USDPHP) et USDTHB paires de devises. Les résultats montrent que les moyennes mobiles de longueur différente affichent un meilleur rendement en différentes périodes pour les cinq devises. Ceci est cohérent avec notre hypothèse selon laquelle un indicateur technique ajustable dynamique est nécessaire pour répondre à des périodes différentes sur différents marchés. Par exemple, Brock, Lakonishok et LeBaron 1992 Prêt 2002 Comment, Ling et Verhoeven 2010 Ptri et Vilska 2014), nous supposons qu'un trader peut avoir soit un (Jours d'achat) ou aucune position (jours de vente) dans chaque action. Un signal d'achat (vente) est généré lorsque la moyenne mobile plus courte s'élève au-dessus (ou tombe en dessous) de la moyenne mobile plus longue. 5 Parallèlement à la majorité des précédentes études par groupe de pairs (par exemple, McKenzie 2007 Metghalchi, Marcucci et Chang 2012), nous supposons qu'un trader DMAC peut observer les prix quelques minutes avant la clôture du jour et effectuer les transactions potentielles aux cours de clôture Du même jour. 6 Nous maintenons la position longue après le signal d'achat pour le stock particulier jusqu'à ce que nous obtenons le signal de vente. Cet article examine la rentabilité des stratégies de négociation à double mouvement de croisement moyen (DMAC) dans le marché boursier russe au cours de la période 200312. Il contribue à la littérature d'analyse technique existante en testant pour la première fois l'applicabilité de moyennes mobiles pondérées ordonnées (OWMA) comme base de calcul alternative pour déterminer les DMAC. En outre, cet article fournit la première comparaison de performance globale des règles de négociation DMAC dans le marché boursier qui est connu comme l'un des marchés les plus volatiles dans le monde. Les résultats montrent que les meilleures stratégies de négociation de la période de l'échantillon peuvent également surperformer leur portefeuille de référence pendant la période subséquente hors échantillon. En outre, la surperformance des meilleures stratégies DMAC est principalement attribuable à leur performance supérieure pendant les périodes baissières et, en particulier, lors des collisions boursières. Article Octobre 2015 Pasi Luukka Eero Ptri Elena Fedorova Tatiana Garanina quotIl s'agit d'une procédure qui permet de corriger le snooping des données en utilisant la technique bootstrap (par exemple Sullivan, Timmermann et White 1999, 2003 Hsu et Kuan 2005 Qi et Wu 2006 Metghalchi, Marcucci et Chang 2012). La deuxième approche consiste à utiliser un deuxième échantillon comme un test hors échantillon, afin de vérifier la cohérence des résultats obtenus à l'aide de règles techniques au cours d'une période de temps antérieure, à savoir des données d'insémination. Cet article fournit une solution pour éviter le problème du snooping des données dans la mise en œuvre de stratégies d 'investissement actif sur les marchés financiers espagnols à terme. L'objectif de ce travail est d'évaluer les résultats obtenus avec des stratégies optimales d'investissement actif fondées sur l'utilisation de moyennes mobiles exponentielles et de déterminer leur cohérence dans les périodes subséquentes à celles pour lesquelles elles ont été obtenues. À cette fin, les prix ont été utilisés avec des données de différentes fréquences temporelles, des périodes différentes pour le calcul des moyennes mobiles et des intervalles de temps différents. En termes globaux, les différences entre le rendement de ces stratégies actives et celles de nature passive sont statistiquement significatives. La faiblesse de l'hypothèse de marché efficace est donc rejetée pour le négoce des contrats à terme sur l'indice boursier IBEX-35. Article Sep 2015 A. Olasolo A. Prez V. RuizLa rentabilité de la moyenne mobile des règles de négociation dans les marchés boursiers de l'Asie du Sud Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Département de comptabilité, des finances et des systèmes d'information, Université de Canterbury, sac privé 4800, Christchurch 8020, Nouvelle-Zélande b Professeur de finances des affaires, Département de comptabilité et des finances des affaires, Université de Dundee, Dundee DD1 4HN, Deux études publiées au cours de la dernière décennie (xA0andxA0) révèlent des preuves que les règles commerciales techniques ont une capacité de prédiction par rapport aux indices boursiers aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Cette étude analyse la performance d'un groupe de ces règles de négociation en utilisant des données d'indice pour quatre marchés de capitaux émergents d'Asie du Sud (la Bourse de Bombay, la Bourse de Colombo, la Bourse de Dhaka et la Bourse de Karachi) et examine les implications des résultats Pour la forme faible de l'hypothèse de marché efficace. Les résultats indiquent que les règles techniques de négociation ont une capacité prédictive sur ces marchés et rejettent l'hypothèse nulle selon laquelle les rendements à tirer de l'étude des valeurs moyennes mobiles sont égaux à ceux obtenus à partir d'une stratégie naïve d'achat et de maintien. Investisseurs dans les marchés de l'Asie du Sud. Hypothèses de marché efficaces Règles techniques de négociation Moyenne mobile Stratégie d'achat et de détention Classification JEL